# A realization of 1D Brownian Excursion process time step dt = .0001importmatplotlib.pyplotasplimportnumpyasnpt0=0.0dt=0.0001t_final=1.0T=np.arange(t0,t_final,dt)ax=pl.figure().add_subplot(111)ax.set_xlabel('t')ax.set_ylabel('X')np.random.seed(3)whileTrue:B=[0.0]for_inrange(len(T)):old_value=B[-1]new_value=old_value+np.random.normal(0,dt)B.append(new_value)W1=B[-1]foriinrange(len(B)):B[i]=B[i]-dt*i*W1ifmin(B)>-1e-14:breakforiinrange(1,len(B)):ax.plot([dt*i,dt*(i-1)],[B[i],B[i-1]],'b-',linewidth=0.5)pl.show()
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