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Em teoria das probabilidades, um processo de Hunt é um processo de Markov forte que é quase contínuo à esquerda no que diz respeito à mínima filtração completa admissível $\{F_{t}\}_{t\geq 0}$ .^[1]^[2] Recebe este nome em homenagem ao matemático norte-americano Gilbert Hunt.^[3]

Ver também[editar | editar código-fonte]

Referências[editar | editar código-fonte]

↑ 1935-, Fukushima, Masatoshi,; ), 福島, 正俊, (1935- (1980). Dirichlet forms and Markov processes. Amsterdam: North-Holland Pub. Co. ISBN 9780080954295. OCLC 655773866
↑ 1956-, Applebaum, David, (2009). Lévy processes and stochastic calculus 2nd ed ed. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521738651. OCLC 295002247 !CS1 manut: Texto extra (link)
↑ 1917-2009., Chung, Kai Lai,; 1917-2009., Chung, Kai Lai, (2005). Markov processes, Brownian motion, and time symmetry. 2nd ed. ed. Berlin: Springer. ISBN 9780387286969. OCLC 262680389 !CS1 manut: Texto extra (link)

[1] 1935-, Fukushima, Masatoshi,; ), 福島, 正俊, (1935- (1980). Dirichlet forms and Markov processes. Amsterdam: North-Holland Pub. Co. ISBN 9780080954295. OCLC 655773866

[2] 1956-, Applebaum, David, (2009). Lévy processes and stochastic calculus 2nd ed ed. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521738651. OCLC 295002247 !CS1 manut: Texto extra (link)

[3] 1917-2009., Chung, Kai Lai,; 1917-2009., Chung, Kai Lai, (2005). Markov processes, Brownian motion, and time symmetry. 2nd ed. ed. Berlin: Springer. ISBN 9780387286969. OCLC 262680389 !CS1 manut: Texto extra (link)

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